Сегодня, дорогие читатели, задумано у нас обратить внимание на еще одну увлекательную разновидность рыночной аналитики. В заметке речь пойдет о «Кластерный анализ«. Для чего он надо, как устроен и в чем его выгода и недостатки – читайте обо всем этом в нашем свежем обзоре.
Кластерный анализ (КА): Его особенности
Если мы рассуждаем о трейдинге (которым предмет обзора не ограничиватеся), то кластерный анализ в оживленном ходу в исследованиях фондового и криптовалютного рынков. Используя его, эксперт отчетливее различает проторгованные объемы, что полезно для прогнозирования биржевых курсов. Скажем несколько слов относительно обустройства этого типа анализа, упомянем выгоды и неудобства, а также взглянем на практическое применение КА.
Кластерный подход относится к разряду объемного анализа. Его используют в скальпинге заодно с техническим индикатором объема и лентой сделок. Полезен КА для дейтрейдинга, свинг-трейдинга и в торговле на среднесрок. Но важнее всего анализировать им объемные показатели именно в скальпинге.
Еще одно ценное свойство КА – он позволяет взглянуть на рыночную динамику комплексно. Применяющий его специалист получает ответы на множество животрепещущих вопросов:
- Когда?
- Сколько?
- На каких ценовых уровнях?
- Кто сторговал (продавец / покупатель)?
- С каким отрывом от других участников?
Пример кластерного анализа в терминале CScalp
Если судить по внешнему виду, то кластеры поразительно напоминают свечи графика, только разрезанные. И всякий вертикальный кластер-столбик – примерно то же самое, что свеча в конкретном таймфрейме. Возьмем для примера таймфрейм на 5 минут: в нем каждый столбик соответствует пяти минутам торговли. В таймфрейме на 1 час, соответственно, столбик длится 60 минут, и так со всеми остановками.
Кластеры тем и хороши, что демонстрируют всю объемность, проторгованную на отдельном уровне цены актива. Внутри свеч нетрудно разглядеть горизонтальные линии с цифрами. Каждая линия соответствует уровню биржевой стоимости, равной курсу в стакане. Цифры внутри уровня – точное число сделок, свершившихся на конкретном уровне изучаемого таймфрейма свечи. Нижняя строка выдает напоказ дельту – совокупную разницу покупателей и продавцов в границах свечи. Строчка вверху – суммарный итог.
Примечательно, что CScalp способен отображать кластеры тремя различными стилями:
- Покупки и продажи. Наглядно видно количество реализованных ордеров в обоих направлениях. Если продажи уступают в числе покупкам, полоса зеленеет. При обратной динамике она краснеет.
- Покупки и продажи суммарно. Сей инструмент отображает, в какой мере вообще публику интересует данный уровень цены актива.
- Разница между покупками и продажами. Как раз это различие специалисты именуют «дельтой».
Настраивать то, как отображаются кластеры, пользователю вполне сподручно в панели настроек для каждого торгового инструмента (нужная кнопка находится выше и правее ленты торговых операций).
Если аналитик видит корректные показатели проторгованных объемов на всех уровнях цен, то это полезно по многим соображениям:
- Он может наблюдать в графическом выражении весьма солидные объемы, что позволяет прогнозировать уровни поддержки и сопротивления. В перспективе курс актива непременно скакнет/просядет как раз на данных уровнях.
- Улучшается понимание главенствующего рыночного тренда: покупки или продажи, спрос или предложение. Значит, можно делать близкие к истине прогнозы насчет рыночной перспективы.
Кластерный анализ: Его специфика
Кластерный анализ, как уже говорилось выше, – родственник японских свеч. Как и они, кластер имеет дело с локальными минимумами и максимумами. Рыночный аналитик, исследуя динамику рынка, не разделяет графики и кластеры в своем рассмотрении.
Кстати, если вы используете пресловутый CScalp, вы без труда можете настроить цветовую гамму кластеров по вашим эстетическим предпочтениям. Эта цветовая гамма удобна тем, что зрелищно показывает объем кластера разной насыщенностью и яркостью его колористики.
Анализируя кластер, не следует упускать из виду прямоугольные метки в белой рамке. Это точки РоС (Point of Control). Они помечают наивысший объем, зарегистрированный в определенной свече.
Когда РоС уплыл вниз, а свеча позеленела (лонговый характер), следовательно, на уровне завелся лимитный покупатель. Его руками выставляются некие целевые объемы, тогда как прочие торговцы норовят сбывать ему актив. И до тех пор, пока закупка мощного покупателя не раскуплена, уровень цены держится в силе и не проседает. Но стоит только истощиться потоку продавцов, приходит пора импульсного выхода – большой покупатель вынуждает курс подниматься выше за счет его собственного спроса. Так и выходит, что солидные трейдеры своими запросами стабилизируют курсы активов.
Ценная особенность КА такова, что с его помощью можно подробно изучить исторический объем торгов (а это в корне недоступно с прочими методами теханализа).
Кластерный анализ в трейдинге: Его достоинства и недостатки
Плюсы:
- Кластерный анализ позволяет выявлять закономерности и взаимную связь событий. На его основе вскрываются неявные на поверхностный взгляд структуры.
- КА упорядочивает информацию и делает ее «удобоваримой» для анализа.
- Метод достаточно гибок и не ограничивает аналитика типами или форматами исследуемого направления.
Минусы:
- Итог КА чувствителен к стартовым условиям. Поэтому требуются повторные попытки анализа на разных вводных.
- Интерпретировать результаты анализа может только квалифицированный специалист-аналитик.
- Удобство метода ограничено количеством используемых данных. Если таковых излишне много – интерпретировать динамику становиться сложнее.
Кластерный анализ: Подводим итоги
Будучи полезным аналитическим инструментом в криптотрейдинге, кластерный анализ позволяет проникнуть внутрь свечи и детальнее понять количество проторгованных сделок на всех ценовых уровнях на определенном временном отрезке. Кластерный метод вручает исследователю возможность четко оценивать обстановку на рынке быстрее, нежели иные подходы. Оптимальное русло использование КА – скальпинг. Но использовать данный анализ могут только «продвинутые» профессионалы. Новичкам пробовать его рановато.
Чтобы быть всегда в курсе новостей подпишись на наш телеграм-канал
